Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 381
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Titrisation en portefeuille bancaire
➤ TABLEAU N° 59 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS PAR TAUX DE PONDÉRATION
➤ Approche IRBA
En millions d euros
31 décembre 2018
Valeur exposée au risque Actifs pondérés
Taux de pondération Positions de
titrisation Positions de
re-titrisation Positions de
titrisation Positions de
re-titrisation
7 % 10 % 5 831 440
12 % 18 % 2 890 384
20 % 35 % 195 38
40 % 75 % 437 247
100 % 180 110
150 %
225 %
250 % 7 7
350 %
425 % 99 388
650 % 9 60
850 %
Méthode fondée sur les notations externes 9 647 1 675
Méthode d évaluation interne (IAA) 0 0
[0 -7 %] 20 473 1 404
]7 % 100 %] 11 362 2 520
]100 % 350 %] 0 0
]350 % 1 250 %] 52 376
Méthode de la formule réglementaire 31 887 4 301
TOTAL 41 534 - 5 976 -
