Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 461

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 5 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Tableau n° 30 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 348

Tableau n° 31 Backtesting de la PD (EU CR9) 351

Tableau n° 32 Backtesting de la LGD 352

Graphique n° 7 Expositions au risque de crédit par note interne sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financement spécialisés en approche IRBA 353

Tableau n° 33 Expositions au risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA (EU CR6) 354

Tableau n° 34 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 356

Graphique n° 8 Expositions au risque de crédit par note interne sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 357

Tableau n° 35 Expositions au risque de crédit sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA (EU CR6) 358

Tableau n° 36 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la Clientèle de détail 360

Tableau n° 37 Expositions au risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard (EU CR4) 361

Tableau n° 38 Valeur exposée au risque de crédit en approche standard (EU CR5) 362

Graphique n° 9 Expositions au risque de crédit par taux de pondération effectif en approche standard 363

Tableau n° 39 Participations en actions en méthode de pondération simple (EU CR10) 364

Tableau n° 40 Participations dans des sociétés d assurance (EU INS1) 365

Tableau n° 41 Variation des actifs pondérés des participations en actions traitées en méthode de pondération simple par type d effet 365

Tableau n° 42 Ventilation des actifs fi nanciers soumis à dépréciations par strate et par note interne 366

Tableau n° 43 Expositions en défaut et provisions par classe d exposition (EU CR1-A) 367

Tableau n° 44 Ventilation géographique des expositions en défaut et des provisions (EU CR1-C) 368

Tableau n° 45 Ventilation sectorielle des expositions en défaut et des provisions (EU CR1-B) 369

Tableau n° 46 Échéancement des encours présentant des impayés (EU CR1-D) 370

Tableau n° 47 Ventilation des créances restructurées par classe d exposition 371

Tableau n° 48 Ventilation géographique des créances restructurées 371

Tableau n° 49 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA 373

Tableau n° 50 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche standard 373

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 374

Tableau n° 51 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 375

Tableau n° 52 Expositions titrisées originées par BNP Paribas par type d approche 377

Tableau n° 53 Expositions titrisées par BNP Paribas par catégorie d actif sous-jacent 377

Tableau n° 54 Positions de titrisation conservées ou acquises par catégorie d actif sous-jacent 378

Tableau n° 55 Positions de titrisation par zone géographique du sous-jacent dont positions en défaut et provisions 378

Tableau n° 56 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 379

Tableau n° 57 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 380

Tableau n° 58 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 380

Tableau n° 59 Positions de titrisation et actifs pondérés par taux de pondération 381

5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 384

Tableau n° 60 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors risque sur CVA) 387

Tableau n° 61 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit 387

Tableau n° 62 Exposition au risque de contrepartie bilatéral par méthode de calcul de la valeur exposée au risque (EU CCR1) 388

Tableau n° 63 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral en approche IRBA (EU CCR4) 389

Tableau n° 64 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral pondérée en approche standard (EU CCR3) 391