Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS346

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

Les risques sectoriels sont suivis en termes d expositions brutes et d actifs pondérés, notamment :

■ Secteur du fi nancement à effet de levier :

Au 31 décembre 2018, l exposition du Groupe aux opérations de rachat avec effet de levier (ou « LBO » Leverage Buy-Out) est faible avec un montant de 10,7 milliards d euros, soit 0,7 % des engagements bruts bilan et hors-bilan du Groupe. Ces expositions sont très granulaires avec un montant moyen de 8,4 millions d euros par dossier et concernent principalement des contreparties européennes.

Par ailleurs, conformément aux orientations de la BCE, le Groupe a mis en place un suivi des entreprises dont le ratio de levier dépasse le seuil fi xé par le régulateur.

■ Secteur Shipping :

Le secteur du fi nancement maritime (Shipping) recouvre un ensemble de sous-segments aux dynamiques très différentes : transport de vrac,

pétroliers, porte-conteneurs, services pétroliers et croisière. En 2018, malgré le rebond des prix du pétrole, le sous-secteur des services pétroliers (offshore et pétroliers) a continué à être affecté. De même, le transport de vrac a souffert des tensions commerciales au niveau international et de la baisse de la croissance en Chine. Seul le transport de croisière a vu son évolution favorable se prolonger.

L exposition brute du secteur Shipping s élève au 31 décembre 2018 à 17,5 milliards d euros, soit 1,1 % des expositions de crédit bilan et hors-bilan du Groupe. Cette exposition est portée très majoritairement par CIB (89 %) et pour le reste par Domestic Markets (9 %) avec une bonne diversifi cation géographique de sa clientèle. Les encours douteux représentent 6 % de l exposition du secteur Shipping du Groupe.

Le Groupe reste diversifi é, aucun secteur ne représentant plus de 10 % de l exposition crédit aux entreprises et plus de 4 % de l exposition crédit totale en 2018.

ACTIFS PONDÉRÉS

➤ TABLEAU N° 28 : ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CRÉDIT

Actifs pondérés En millions d euros 31 décembre 2018 1er janvier 2018 Variation

Approche IRBA 242 323 243 398 (1 075)

Administrations centrales et banques centrales 2 201 3 056 (855)

Entreprises 175 335 177 900 (2 565)

Établissements 7 184 8 226 (1 042)

Clientèle de détail 57 355 54 061 3 294

Autres Actifs Risqués 248 156 92

Approche standard 220 383 216 903 3 480

Administrations centrales et banques centrales 6 124 5 759 365

Administrations régionales ou locales 781 658 123

Entités du secteur public 2 413 2 003 410

Banques multilatérales de développement - - -

Organisations internationales - - -

Établissements 4 530 6 713 (2 183)

Entreprises 83 292 81 217 2 075

Clientèle de détail 68 394 64 336 4 058

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 26 082 29 088 (3 006)

Expositions en défaut 5 919 5 891 28

Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 77 87 (10)

Actions 213 290 (77)

Autres Actifs Risqués 22 558 20 862 1 696

Participations traitées en méthode de pondération simple 41 146 43 997 (2 851)

Capital investissement dans des portefeuilles diversifi és 4 382 3 627 755

Actions cotées 3 912 5 445 (1 533)

Autres expositions sur actions 32 851 34 925 (2 074)

RISQUE DE CRÉDIT 503 851 504 298 (447)