Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS424

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de liquidité

Pour la gestion du risque de liquidité l échéancier contractuel ci-dessus est complété d analyses économiques tenant compte du comportement de la clientèle ou de la liquidité de marché de certains actifs (par exemple les titres), en situation normale ainsi qu en situation de stress.

Pour cela, le Groupe s appuie sur un ensemble d outils pour anticiper et gérer sa liquidité économique, en particulier, comme indiqué précédemment :

■ les situations de liquidité à moyen et long terme ;

■ les simulations de stress et la réserve de liquidité ;

■ le suivi des ratios réglementaires de liquidité.

Le tableau suivant présente le détail du tableau n° 91 : Échéancier contractuel du bilan prudentiel sur le périmètre des dettes et autres passifs moyen et long terme du Groupe, sans tenir compte des options de rembours ement anticipé.

➤ TABLEAU N° 92 : ÉCHÉ ANCIER CONTRACTUEL DES DETTES MOYEN/ LONG TERME DU PÉRIMÈTRE PRUDENTIEL [Audité]

En millions d euros

TOTAL 31 décembre

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024- 2028

Au-delà de 2028 Perpétuelle

Montant(*) des éléments de passifs éligibles en fonds propres additionnels de catégorie 1 8 982 8 982

Dette subordonnée 669 669

dont dette subordonnée au coût amorti -

dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 669 669

Actions préférentielles et Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) 8 313 8 313

Montant(*) des dettes éligibles en fonds propres de catégorie 2 15 830 111 88 18 466 5 12 389 2 753

Dette subordonnée 15 830 111 88 18 466 5 12 389 2 753

dont dette subordonnée au coût amorti 15 714 111 22 8 447 5 12 389 2 732

dont dette subordonnée en valeur de marché par résultat 116 - 66 10 19 - - 21

Montant(*) des autres dettes subordonnées non éligibles en fonds propres 254 128 28 14 18 20 46 -

Dette senior non sécurisée 111 967 18 740 16 314 11 985 13 528 17 518 28 714 5 168

Dette senior non préférée (au coût amorti) 23 586 114 - - 2 688 5 873 14 296 614

Dette senior préférée 88 381 18 626 16 314 11 985 10 839 11 645 14 418 4 554

dont dette senior préférée en valeur de marché par résultat 50 334 10 256 9 738 6 817 4 836 5 113 9 394 4 181

dont dette senior préférée au coût amorti 38 047 8 370 6 576 5 169 6 004 6 532 5 024 373

Dette senior sécurisée (au coût amorti) 22 995 2 422 4 171 5 540 968 3 403 4 474 2 016

(*) Valeur brute comptable avant prise en compte des ajustements réglementaires.

Certains instruments de dettes présentés ci-dessus ont une option de remboursement anticipé (« call ») exerçable par le Groupe (émetteur). Le tableau suivant présente l échéancier des dettes et des autres passifs subordonnés en prenant en compte, le cas échéant, la prochaine date à

laquelle l option peut être exercée (« date de call »). L exercice du call reste soumis à l accord préalable du régulateur. Les dates d échéance présentées ci-après sont purement conventionnelles et ne préjugent pas de la politique de call du Groupe.