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Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 395

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de contrepartie

En millions d euros

31 décembre 2017

Couvertures fondées sur des dérivés de crédit

Autres dérivés de crédit

Protections achetées

Protections vendues

Protections achetées

Protections vendues

Montant notionnel 4 988 776 431 340 409 114

CDS à signature unique 2 991 444 213 635 215 415

CDS indiciels 1 997 332 164 626 151 350

Contrat d échange sur rendement global - - 13 927 -

Options de crédit - - 39 134 42 349

Autres dérivés de crédit - - 18 -

Valeur de marché (113) 15 (6 729) 6 160

Valeur de marché positive (actif) 11 18 648 6 876

Valeur de marché négative (passif) (124) (3) (7 377) (716)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS

➤ TABLEAU N° 70 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE

En millions d euros

Actifs pondérés Exigences de fonds propres

31 décembre 2018

31 décembre 2017 Variation

31 décembre 2018

31 décembre 2017 Variation

Risque de contrepartie bilatéral 20 700 21 847 (1 147) 1 656 1 748 (92)

Contreparties centrales (CCP)(*) 2 843 2 979 (136) 227 238 (11)

Risque sur CVA 3 090 1 910 1 180 247 153 94

TOTAL 26 634 26 736 (102) 2 131 2 139 (8)

(*) Risque de contrepartie lié aux activités de compensation.

➤ TABLEAU N° 71 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR7)

En millions d euros

Actifs pondérés risque de contrepartie

Exigences de fonds propres risque de contrepartie

Total

a

Total

b

dont méthode du modèle interne

dont méthode du modèle interne

1er janvier 2018 26 736 20 802 2 139 1 664

Volume des actifs 262 (1 211) 21 (97)

Qualité des actifs (731) (497) (59) (40)

Mise à jour des modèles (66) 89 (5) 7

Méthodologie et réglementation 375 375 30 30

Acquisitions et cessions 11 - 1 -

Variation des taux de change (14) 1 (1) 0

Autres 61 143 5 11

31 DÉCEMBRE 2018 26 634 19 702 2 131 1 576

L année 2018 est marquée par la baisse de l exposition au risque de contrepartie bilatéral conséquence de l évolution des volumes de l activité, combinée à une hausse de la charge du risque sur CVA liée à l élargissement des spreads de crédit.