Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 395
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de contrepartie
En millions d euros
31 décembre 2017
Couvertures fondées sur des dérivés de crédit
Autres dérivés de crédit
Protections achetées
Protections vendues
Protections achetées
Protections vendues
Montant notionnel 4 988 776 431 340 409 114
CDS à signature unique 2 991 444 213 635 215 415
CDS indiciels 1 997 332 164 626 151 350
Contrat d échange sur rendement global - - 13 927 -
Options de crédit - - 39 134 42 349
Autres dérivés de crédit - - 18 -
Valeur de marché (113) 15 (6 729) 6 160
Valeur de marché positive (actif) 11 18 648 6 876
Valeur de marché négative (passif) (124) (3) (7 377) (716)
EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS
➤ TABLEAU N° 70 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE
En millions d euros
Actifs pondérés Exigences de fonds propres
31 décembre 2018
31 décembre 2017 Variation
31 décembre 2018
31 décembre 2017 Variation
Risque de contrepartie bilatéral 20 700 21 847 (1 147) 1 656 1 748 (92)
Contreparties centrales (CCP)(*) 2 843 2 979 (136) 227 238 (11)
Risque sur CVA 3 090 1 910 1 180 247 153 94
TOTAL 26 634 26 736 (102) 2 131 2 139 (8)
(*) Risque de contrepartie lié aux activités de compensation.
➤ TABLEAU N° 71 : VARIATION DES ACTIFS PONDÉRÉS DU RISQUE DE CONTREPARTIE (EU CCR7)
En millions d euros
Actifs pondérés risque de contrepartie
Exigences de fonds propres risque de contrepartie
Total
a
Total
b
dont méthode du modèle interne
dont méthode du modèle interne
1er janvier 2018 26 736 20 802 2 139 1 664
Volume des actifs 262 (1 211) 21 (97)
Qualité des actifs (731) (497) (59) (40)
Mise à jour des modèles (66) 89 (5) 7
Méthodologie et réglementation 375 375 30 30
Acquisitions et cessions 11 - 1 -
Variation des taux de change (14) 1 (1) 0
Autres 61 143 5 11
31 DÉCEMBRE 2018 26 634 19 702 2 131 1 576
L année 2018 est marquée par la baisse de l exposition au risque de contrepartie bilatéral conséquence de l évolution des volumes de l activité, combinée à une hausse de la charge du risque sur CVA liée à l élargissement des spreads de crédit.
