Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 359
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de crédit
En millions d euros Fourchette de PD
1er janvier 2018
Exposi- tion au
bilan
Exposi- tion hors-
bilan
Expo- sition totale
CCF moyen
du hors- bilan
Valeur exposée
au risque PD
moyenne LGD
moyenne
Échéance rési-
duelle moyenne
Actifs pondé-
rés(*) RW
moyen(*)
Perte atten- due(**)
Provi- sions(**)
Prêts immobiliers
0,00 à < 0,15 % 63 006 2 838 65 844 100 % 65 852 0,06 % 12 % 5 1 322 2 % 5
0,15 à < 0,25 % 16 008 558 16 566 100 % 16 567 0,18 % 13 % 5 926 6 % 4
0,25 à < 0,50 % 32 848 915 33 763 96 % 33 768 0,36 % 16 % 5 3 480 10 % 19
0,50 à < 0,75 % 12 089 595 12 684 67 % 12 507 0,64 % 15 % 5 3 395 27 % 12
0,75 à < 2,50 % 16 002 837 16 839 79 % 16 697 1,48 % 15 % 5 4 452 27 % 37
2,50 à < 10,0 % 7 517 272 7 789 64 % 7 715 4,81 % 16 % 5 3 958 51 % 60
10,0 à < 100 % 3 090 65 3 155 70 % 3 139 22,29 % 16 % 5 2 733 87 % 110
100 % (défaut) 4 202 20 4 222 53 % 4 216 100,00 % 4 1 711 41 % 1 188
SOUS-TOTAL 154 762 6 100 160 862 91 % 160 461 3,62 % 14 % 5 21 979 14 % 1 435 1 601
Expositions renouvelables
0,00 à < 0,15 % 109 5 741 5 850 94 % 5 768 0,09 % 62 % 1 187 3 % 3
0,15 à < 0,25 % 45 655 700 65 % 501 0,19 % 70 % 1 36 7 % 1
0,25 à < 0,50 % 107 1 973 2 081 53 % 1 203 0,32 % 60 % 1 97 8 % 2
0,50 à < 0,75 % 166 451 617 49 % 404 0,63 % 67 % 1 106 26 % 2
0,75 à < 2,50 % 1 137 2 355 3 493 43 % 2 170 1,31 % 51 % 1 732 34 % 14
2,50 à < 10,0 % 1 629 915 2 545 67 % 2 260 5,03 % 48 % 1 1 255 56 % 55
10,0 à < 100 % 1 040 253 1 292 58 % 1 202 23,74 % 55 % 1 880 73 % 172
100 % (défaut) 1 147 36 1 183 75 % 1 175 100,00 % 1 247 21 % 909
SOUS-TOTAL 5 381 12 379 17 760 72 % 14 684 11,00 % 58 % 1 3 542 24 % 1 158 1 211
Autres expositions
0,00 à < 0,15 % 9 669 2 591 12 260 88 % 12 031 0,07 % 41 % 3 914 8 % 3
0,15 à < 0,25 % 2 820 1 000 3 821 85 % 3 786 0,19 % 41 % 3 606 16 % 3
0,25 à < 0,50 % 12 119 2 366 14 485 91 % 14 602 0,35 % 36 % 3 2 862 20 % 18
0,50 à < 0,75 % 6 574 1 477 8 051 59 % 7 548 0,64 % 38 % 3 3 599 48 % 18
0,75 à < 2,50 % 15 698 3 018 18 715 86 % 18 577 1,47 % 36 % 3 8 772 47 % 98
2,50 à < 10,0 % 9 289 1 272 10 562 81 % 10 467 4,88 % 37 % 3 5 924 57 % 187
10,0 à < 100 % 3 809 148 3 957 93 % 3 985 26,51 % 41 % 2 2 899 73 % 481
100 % (défaut) 5 980 99 6 079 83 % 6 069 100,00 % 2 2 964 49 % 3 793
SOUS-TOTAL 65 958 11 971 77 929 83 % 77 066 10,41 % 38 % 3 28 540 37 % 4 601 4 878
TOTAL 226 100 30 451 256 551 80 % 252 211 6,12 % 23 % 4 54 061 21 % 7 195 7 691
(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues, évaluées à l horizon d un an, constituent
des estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées conformément aux principes de la norme IFRS 9 (voir É tats fi nanciers consolidés note 1.e.5).
Les prêts immobiliers sont logés essentiellement dans les portefeuilles de Banque De Détail en France, Banque De Détail en Belgique et Banque de Détail et des Entreprises au Luxembourg. La politique de distribution s appuie sur un dispositif encadré. La probabilité de défaut sur les expositions saines de la clientèle de détail est en moyenne de 1,56 %. Le faible niveau moyen des pertes en cas de défaut matérialise l effet des garanties mises en place au moment de l octroi du crédit. Depuis
2013, une marge de conservatisme a été intégrée aux actifs pondérés des crédits immobiliers en Belgique (demande du superviseur belge pour l ensemble des établissements de crédit).
Les Expositions renouvelables et Autres expositions sont, pour une grande part, relatives aux activités des fi liales de crédits aux particuliers, dont la clientèle est plus dispersée en termes de qualité et le niveau de garanties plus limité.
