Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS348

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 30 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années Données de défaut/de perte Classes d expositions principales

PD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans

Administrations centrales et banques centrales

Établissements bancaires 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Établissements

Assurance 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises autres

Fonds régulés & Agency arrangements 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Grandes entreprises 2 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises autres

Professionnels de l immobilier en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Financement de projet 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises fi nancement spécialisé

Financement d opérations sur énergie et matières premières 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises fi nancement spécialisé

Politique Générale de Notation Non Retail 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises autres

Banque De Détail en France SME Corporate 1 Quantitatif + avis d expert > 10 ans Entreprises PME

Banque De Détail en France Professionnels & Entrepreneurs 10 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres PME

Banque De Détail en France Vie privée (Individus & Professionnels) 8 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail autres non-PME / Clientèle de détail expositions renouvelables / Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Personal Finance France 1 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres non-PME

Banque De Détail en Belgique SME 2 Quantitatif + avis d expert > 10 ans

Clientèle de détail autres / Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banque De Détail en Belgique Professionnels 8 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail autres PME / Clientèle de détail expositions sur PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banque De Détail en Belgique Individus 3 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banca Nazionale del Lavoro Small Corporate 2

Quantitatif Régression logistique 6 ans Entreprises PME

Banca Nazionale del Lavoro Retail Individus 7

Quantitatif Régression logistique 8 ans

Clientèle de détail autres non-PME

Banca Nazionale del Lavoro Professionnels et Retail PME 7

Quantitatif Régression logistique 8 ans Clientèle de détail autres PME