Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 201
4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
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Notes annexes aux états fi nanciers
En millions d euros, au
31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15
1er janvier 2018 IFRS 9 et IFRS 15
Valeur de marché positive
Valeur de marché négative
Valeur de marché positive
Valeur de marché négative
Instruments dérivés de taux 116 438 103 452 122 110 110 804
Instruments dérivés de change 69 514 68 761 66 550 65 269
Instruments dérivés de crédit 6 873 7 071 7 553 8 221
Instruments dérivés sur actions 33 424 39 419 28 797 39 150
Autres instruments dérivés 6 646 7 101 4 886 4 200
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 232 895 225 804 229 896 227 644
Le tableau ci-après présente les montants notionnels des instruments fi nanciers dérivés classés en portefeuille de transaction. Le montant notionnel des instruments fi nanciers dérivés ne constitue qu une indication de volume de l activité du Groupe sur les marchés d instruments fi nanciers et ne refl ète pas les risques de marché attachés à ces instruments.
En millions d euros, au
31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15
1er janvier 2018 IFRS 9 et IFRS 15
Négociés sur un
marché organisé
Gré à gré, admis en chambre
de com- pensation Gré à gré Total
Négociés sur un
marché organisé
Gré à gré admis en chambre
de com- pensation Gré à gré Total
Instruments dérivés de taux 1 553 933 9 189 930 5 193 522 15 937 385 1 398 333 9 348 490 4 913 384 15 660 207
Instruments dérivés de change 15 547 52 329 4 782 027 4 849 903 1 809 48 028 4 631 422 4 681 259
Instruments dérivés de crédit 311 726 561 534 873 260 288 459 557 572 846 031
Instruments dérivés sur actions 1 132 800 1 789 577 816 1 712 405 856 023 940 590 719 1 447 682
Autres instruments dérivés 99 510 58 004 94 202 251 716 86 262 26 470 79 264 191 996
INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS 2 801 790 9 613 778 11 209 101 23 624 669 2 342 427 9 712 387 10 772 361 22 827 175
5.b INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS À USAGE DE COUVERTURE Le tableau suivant présente les montants notionnels et les valeurs de marché des instruments fi nanciers dérivés utilisés à des fi ns de couverture.
En millions d euros, au
31 décembre 2018 IFRS 9 et IFRS 15
1er janvier 2018 IFRS 9 et IFRS 15
Montants notionnels
Valeur de marché positive
Valeur de marché
négative Montants
notionnels
Valeur de marché positive
Valeur de marché
négative
Couverture de valeur 639 707 8 079 10 706 723 687 11 632 14 542
Instruments dérivés de taux 630 993 7 871 10 526 713 066 11 454 14 311
Instruments dérivés de change 8 714 208 180 10 621 178 231
Couverture de résultats futurs 184 287 1 683 964 207 655 2 081 1 101
Instruments dérivés de taux 58 666 1 233 358 97 865 1 551 449
Instruments dérivés de change 125 306 439 496 109 489 472 646
Autres instruments dérivés 315 11 110 301 58 6
Couverture des investissements nets en devises 3 806 48 7 4 556 8 39
Instruments dérivés de change 3 806 48 7 4 556 8 39
DÉRIVÉS UTILISÉS EN COUVERTURE 827 800 9 810 11 677 935 898 13 721 15 682
