Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS422
5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
5
Risque de liquidité
➤ TABLEAU N° 91 : ÉCHÉ ANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL [Audité]
En millions d euros
31 décembre 2018
Non déterminé JJ et à vue
De JJ (exclu)
à 1 mois De 1
à 3 mois De 3 mois
à 1 an De 1 an à 5 ans
Plus de 5 ans TOTAL
ACTIF
Caisse, banques centrales - 185 351 - - - - - 185 351
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 121 986 - - - - - - 121 986
Prêts et opérations de pensions - 39 275 89 897 34 508 16 681 3 294 2 211 185 867
Instruments fi nanciers dérivés 233 148 - - - - - - 233 148
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 9 763 - - - - - - 9 763
Actifs fi nanciers en valeur de marché par capitaux propres
Titres de dette 110 54 988 1 038 8 857 20 448 25 752 57 246
Instruments de capitaux propres 2 151 - - - - - - 2 151
Actifs fi nanciers au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit - 6 395 4 779 2 822 2 635 3 030 115 19 776
Prêts et créances sur la clientèle - 20 927 58 280 62 043 109 839 289 935 234 586 775 611
Titres de dette - 79 3 187 3 575 8 804 30 749 29 773 76 167
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 798 - - - - - - 2 798
Actifs fi nanciers 369 956 252 080 157 131 103 986 146 817 347 457 292 437 1 669 864
Autres actifs non fi nanciers 36 304 9 840 12 411 8 643 12 807 59 898 15 788 155 691
TOTAL ACTIF 406 260 261 920 169 543 112 629 159 624 407 355 308 225 1 825 555
DETTES
Banques centrales - 1 354 - - - - - 1 354
Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat
Portefeuille de titres 75 189 - - - - - - 75 189
Dépôts et opérations de pensions - 11 464 152 756 28 146 5 981 3 563 2 129 204 039
Dettes représentées par un titre - 2 1 538 1 873 6 950 26 321 14 438 51 121
Instruments fi nanciers dérivés 226 040 - - - - - - 226 040
Instruments fi nanciers dérivés de couverture 11 738 - - - - - - 11 738
Passifs fi nanciers au coût amorti
Dettes envers les établissements de crédit - 10 179 13 052 8 733 4 842 35 812 906 73 524
Dettes envers la clientèle - 628 059 70 809 51 847 31 502 16 713 4 108 803 037
Dettes représentées par un titre - 277 7 520 33 556 44 662 43 344 26 794 156 153
Dettes subordonnées - - 2 2 235 561 15 166 15 966
Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 470 - - - - - - 2 470
Passifs fi nanciers 315 437 651 334 245 678 124 157 94 172 126 314 63 541 1 620 631
Autres passifs non fi nanciers 99 591 10 235 18 406 10 460 7 516 38 867 19 848 204 924
TOTAL PASSIF 415 028 661 569 264 084 134 617 101 688 165 181 83 389 1 825 555
