Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 389

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de contrepartie

Les tableaux suivants présentent le calcul des actifs pondérés selon les paramètres de risque bâlois en approche IRBA (cf. paragraphe Portefeuilles souverains, institutions financières, entreprises et

fi nancements spécialisés de la partie Risque de crédit : approche IRBA de la section 5.4) puis en approche standard :

TABLEAU N° 63 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL EN APPROCHE IRBA (EU CCR4)

En millions d euros

31 décembre 2018

Fourchette de PD

a b c d e f g

Valeur exposée

au risque PD moyenne Nombre de

débiteurs LGD

moyenne Maturité

moyenne Actifs

pondérés RW

moyen

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 25 247 0,03 % 100 à 1 000 1 % 3 116 0 %

0,15 à < 0,25 % 18 0,17 % 0 à 100 26 % 2 5 26 %

0,25 à < 0,50 % 36 0,33 % 0 à 100 49 % 2 20 55 %

0,50 à < 0,75 % 9 0,69 % 0 à 100 50 % 2 7 85 %

0,75 à < 2,50 % 0 1,13 % 0 à 100 39 % 2 0 81 %

2,50 à < 10,0 % 1 4,39 % 0 à 100 68 % 1 1 205 %

10,0 à < 100 % 83 13,52 % 0 à 100 60 % 3 262 318 %

100 % (défaut) - 0,00 % - - -

Sous-total 25 393 0,07 % 2 % 3 412 2 %

Établissements 0,00 à < 0,15 % 18 675 0,05 %

1 000 à 10 000 22 % 1 1 471 8 %

0,15 à < 0,25 % 1 254 0,19 % 100 à 1 000 45 % 1 451 36 %

0,25 à < 0,50 % 1 120 0,35 % 100 à 1 000 50 % 1 660 59 %

0,50 à < 0,75 % 222 0,69 % 100 à 1 000 50 % 1 202 91 %

0,75 à < 2,50 % 180 1,27 % 100 à 1 000 51 % 2 199 111 %

2,50 à < 10,0 % 181 3,91 % 100 à 1 000 57 % 1 338 187 %

10,0 à < 100 % 16 11,44 % 0 à 100 19 % 1 14 86 %

100 % (défaut) 1 100,00 % 0 à 100 - 0 %

Sous-total 21 649 0,13 % 26 % 1 3 336 15 %

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 43 038 0,06 %

1 000 à 10 000 32 % 1 6 257 15 %

0,15 à < 0,25 % 4 850 0,17 % 1 000 à 10 000 37 % 2 1 499 31 %

0,25 à < 0,50 % 3 284 0,36 % 1 000 à 10 000 41 % 2 1 674 51 %

0,50 à < 0,75 % 1 128 0,69 % 100 à 1 000 31 % 3 665 59 %

0,75 à < 2,50 % 2 974 1,30 % 1 000 à 10 000 52 % 2 3 488 117 %

2,50 à < 10,0 % 1 141 4,33 % 1 000 à 10 000 55 % 2 2 044 179 %

10,0 à < 100 % 154 17,75 % 100 à 1 000 46 % 2 373 242 %

100 % (défaut) 88 100,00 % 0 à 100 0 0 %

Sous-total 56 656 0,45 % 34 % 1 15 999 28 %

Clientèle de détail Sous-total 0 n.s. n.s. n.s. 0 n.s.

TOTAL 103 699 0,29 % 24 % 2 19 747 19 %